Моделювання економічних ризиків

Мета вивчення дисципліни: формування комплексу знань, на яких базуються сучасні розрахунки економічних ризиків підприємницької діяльності та набуття практичних навичок у розрахунках та методах оцінювання економічних ризиків.

Практичне значення та використання отриманих знань: оволодіння теоретичними знаннями щодо управління ризиками; розвиток навичок використання класичних та спеціальних інструментів оцінювання та аналізу ризиків; формування дослідницьких компетенцій у вивченні управління економічними ризиками.
Тематика та види навчальних занять
Для денної форми здобуття освіти
Лекційні заняття
Лекція 1. «Підприємництво і ризик»
Лекція 2. «Сутність ризику і його функції»
Лекція 3. «Різні підходи до класифікації ризиків»
Лекція 4. «Кількісні показники ризику»
Лекція 5. «Побудова зон ризику»
Лекція 6. «Моделювання ризиків»
Лекція 7. «Імовірнісний (статистичний) метод оцінки ризику»
Лекція 8. «Методи експертних оцінок»
Лекція 9. «Пошук оптимальних рішень за допомогою чистих стратегій»
Лекція 10. «Графічний метод рішення ігор»
Лекція 11. «Елементи теорії статистичних рішень»
Лекція 12. «Моделювання фінансових процесів в умовах невизначеності та ризику»
Лекція 13. «Розрахунки ризиків інвестиційних процесів»
Лекція 14. «Ризик-менеджмент»
Лекція 15. «Керування ризиком»
Лабораторні заняття
Лабораторна робота 1. «Невизначеність і ризик»
Мета заняття: Вміти демонструвати гнучкість та адаптивність при пояснюванні економічних та соціальних процесів і явищ у ризикованих ситуаціях та невизначених умовах.
Лабораторна робота 2. «Характеристика ризиків»
Мета заняття: Вміти характеризувати сутність економічних ризиків, демонструвати гнучкість та адаптивність прийняття рішень у ситуаціях ризику та у невизначених умовах
Лабораторна робота 3. «Види ризиків»
Мета заняття: Навчитися застосовувати методичний інструментарій для обґрунтування видів ризиків та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
Лабораторна робота 4. «Показники ризику»
Мета заняття: Навчитися застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для розрахунку показників ризику, побудови зон ризику та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
Лабораторна робота 5. «Статистичний метод оцінки ризику»
Мета заняття: Навчитися застосовувати статистичний метод оцінки ризику та відповідні економіко-математичні моделі для вирішення економічних задач.
Лабораторна робота 6. «Прийняття рішень із застосуванням ймовірнісного методу»
Мета заняття: Навчитися демонструвати знання та розуміння розділів з вищої математики при вирішенні практичних завдань професійної сфери з метою прийняття управлінських рішень із застосуванням ймовірнісного методу
Лабораторна робота 7. «Прийняття рішень із застосуванням дерева рішення»
Мета заняття: Навчитися застосовувати економіко-математичний метод «дерево рішення» для вирішення економічних задач з прийняття рішень в ситуаціях ризику.
Лабораторна робота 8. «Зняття невизначеності методами теорії ігор»
Мета заняття: Навчитися застосовувати теорію ігор та відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач в ситуації невизначеності.
Лабораторна робота 9. «Стратегічні ігри».
Мета заняття: Навчитися застосовувати теорію статистичних ігор та відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач в ситуації невизначеності.
Лабораторна робота 10. «Елементи теорії статистичних ігор»
Мета заняття: Навчитися застосовувати теорію статистичних ігор та відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач в ситуації невизначенності.
Лабораторна робота 11. Критерії песимізму та оптимізму
Мета заняття: Навчитися застосовувати аналітичний та методичний інструментарій, а само критерії песимізму та оптимізму з теорії статистичних ігор для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади)
Лабораторна робота 12. «Критерії песимізму та оптимізму»
Мета заняття: Навчитися застосовувати аналітичний та методичний інструментарій, а само критерії песимізму та оптимізму з теорії статистичних ігор для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади)
Лабораторна робота 13. «Оцінка ризику на основі аналізу фінансової діяльності підприємства»
Мета заняття: Навчитися застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для оцінки ризику на основі аналізу фінансової діяльності підприємства
Лабораторна робота 14. «Вибір варіанта рішення в ситуаціях ризику та невизначеності»
Мета заняття: Вміти вільно використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань з вибору варіанта рішення в ситуаціях ризику та невизначеності, підготовки та представлення аналітичних звітів.
Лабораторна робота 15. «Формування стратегії ризик-менеджменту»
Мета заняття: Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань формування стратегії ризик-менеджменту, підготовки та представлення аналітичних звітів про ризикованість проектів.
Для заочної форми здобуття освіти
Лекційні заняття
Лекція 1. «Сутність ризику і його функції»
Лекція 2. «Моделювання ризиків»
Лабораторні заняття
Лабораторна робота 1. «Статистичний метод оцінки ризику»
Мета заняття: Навчитися застосовувати статистичний метод оцінки ризику та відповідні економіко-математичні моделі для вирішення економічних задач.
Лабораторна робота 2. «Зняття невизначеності методами теорії ігор»
Мета заняття: Навчитися застосовувати теорію статистичних ігор та відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач в ситуації невизначеності.
Консультації здійснюються впродовж семестру згідно встановленого розкладу.
Індивідуальна робота
Для денної форми здобуття освіти
Розрахунково-графічна робота
Мета РГР – формування комплексу знань, на яких базуються сучасні розрахунки економічних ризиків підприємницької діяльності та набуття навичок у розрахунках та методах оцінювання економічних ризиків.
Тематика розрахунково-графічної роботи: «Аналіз ризиків інвестиційного проекту».
Змістовна послідовність виконання роботи.
1. Виконання теоретичної частини відповідно варіанту по плану:
– аналіз інвестиційного проекту
– якісний аналіз ризиків ІП
2. Виконання практичної частини відповідно варіанту.
– аналіз методів оцінки ризиків ІП
– кількісний аналіз інвестиційних ризиків
Здача роботи та захист відбуваються в період сесії.
Трудомісткість виконаного РГР здобувачем оцінюється в 0,5 кредита (15 годин). Завдання для виконання розрахунково-графічної роботи здобувач отримує на установчій лекції.
Для заочної форми здобуття освіти
Розрахунково-графічна робота
Мета РГР – формування комплексу знань, на яких базуються сучасні розрахунки економічних ризиків підприємницької діяльності та набуття навичок у розрахунках та методах оцінювання економічних ризиків.
Тематика розрахунково-графічної роботи: «Аналіз ризиків інвестиційного проекту».
Змістовна послідовність виконання роботи.
1. Виконання теоретичної частини відповідно варіанту по плану:
– аналіз інвестиційного проекту
– якісний аналіз ризиків ІП
2. Виконання практичної частини відповідно варіанту.
– аналіз методів оцінки ризиків ІП
– кількісний аналіз інвестиційних ризиків
Здача роботи та захист відбуваються в період сесії.
Трудомісткість виконаного РГР здобувачем оцінюється в 0,5 кредита (15 годин). Завдання для виконання розрахунково-графічної роботи здобувач отримує на установчій лекції.
Контрольна робота для здобувачів заочної форми
Завдання для виконання контрольної роботи здобувач отримує на установчій лекції.
Робота містить 2 теоретичних питань та 2 практичних завдання.
Обсяг відповіді на кожне теоретичне питання: не менше, ніж 2 сторінки машинописного тексту.
Форми контрольних заходів та оцінювання результатів навчання
Для денної форми здобуття освіти
Оцінювання результатів навчання з дисципліни здійснюється за накопичувальною системою, яка дає можливість здобувачеві протягом семестру отримати максимально 100 балі. Вони розподіляються між лабораторними роботами, РГР та 2-ма модульними контрольними роботами.
Поточний контроль полягає у виконанні 15-ти лабораторних поточних завдань загальною сумою 40 балів. Лабораторні завдання виконуються на ПК і полягають в виконанні типових завдань відповідно до мети та завдань лабораторних занять. Бездоганне виконання лабораторного завдання №1-№6 – оцінюється по 2,5 балів кожна, №7 - 5 балів, №8-№15 – оцінюється по 2,5 балів кожна.
Бездоганне виконання кожної модульної контрольної роботи становить 20 балів (в кожному завданні модульної контрольної роботи наведено максимальну кількість балів за виконання кожного завдання).
РГР - бездоганне виконання становить 20 балів.
Підсумковим контролем з дисципліни є усний екзамен, білет до якого складається з теоретичної частини (3запитаня по 20 балів) та практичної частини (2 завдання по 20 балів). Максимальна оцінка за правильні відповіді на всі питання екзаменаційного білету становить 100 балів.
Для заочної форми здобуття освіти
Контрольна робота
Бездоганне виконання контрольної роботи оцінюється у 40 балів. При її захисті студент може отримати до 10 балів.
Лабораторна робота №1. «Статистичний метод оцінки ризику» оцінюється у 15 балів максимально.
Практичне завдання №2. «Зняття невизначеності методами теорії ігор» оцінюється у 15 балів максимально.
Виконання та захист РГР 20 балів.
Максимальна оцінка за повний обсяг виконаних навчальних елементів дисципліни 100 балів
Підсумковим контролем з дисципліни є усний екзамен, білет до якого складається з теоретичної частини (3запитаня по 20 балів) та практичної частини (2 завдання по 20 балів). Максимальна оцінка за правильні відповіді на всі питання екзаменаційного білету становить 100 балів.